Portfel inwestycyjny

studia drugiego stopnia

Finanse i Rachunkowość

semestr 1

profil ogólnoakademicki

obowiązkowe

Realizowany w sali

Finanse, Rynek pieniężny i kapitałowy

Ostrowska E. (2020), Behawioralny portfel inwestycyjny. Mózg – emocje – luka behawioralna. Wydawnictwo UG, 2020.

Przedmiot Portfel inwestycyjny obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz rolą portfela w procesie inwestowania. Studenci poznają podstawy pomiaru dochodowości, w tym charakterystykę stóp zwrotu, oraz różnice między inwestycjami finansowymi a rzeczowymi. Omawiane są zasady budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym, w tym kryteria doboru papierów wartościowych, metody wyceny, kontrola ryzyka oraz stosowanie benchmarków.

W ramach przedmiotu przedstawiana jest nowoczesna teoria portfela i modele rynku kapitałowego, a także behawioralne aspekty podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci analizują dochodowość i efektywność portfela, a także rolę inwestycji alternatywnych w jego strukturze.

Zagadnienia wstępne. Rynek finansowy a portfel inwestycyjny.

Pomiar dochodowości – charakterystyka stopy zwrotu

Istota inwestycji finansowych i rzeczowych.

Podstawy budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Kryteria wyboru papierów wartościowych do portfela inwestycyjnego.

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

Benchmarki w zarządzaniu portfelem.

Teoria portfela i modele rynku kapitałowego.

Behawioralne podejście do portfela inwestycyjnego.

Dochodowość i efektywność portfela inwestycyjnego.

Inwestycje alternatywne w ramach portfela inwestycyjnego.

Doradztwo inwestycyjne. Rola i zakres obowiązków doradcy inwestycyjnego.

Ograniczenia prawne i etyka w doradztwie inwestycyjnym

1. Jajuga, K., & Jajuga, T. (2015). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Perez, A., & Truszkowski, J. (2020, wyd. III). Portfel inwestycyjny. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

3. Ostrowska, E. (2014, wyd. II). Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Metody oceny. Warszawa: C. H. Beck.

4. Dębski, W. (2014, wyd. VI). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

k-W-1 - Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska ekonomiczne i finansowe oraz dotyczące ich metody i teorie

wyjaśniające złożone zależności między nimi.

k-U-2 - Absolwent potrafi pozyskiwać i przetwarzać dane niezbędne do oceny i analizy procesów ekonomicznych i finansowych

k-U-3 - Absolwent potrafi dobrać i dostosować właściwe metody, techniki

informacyjno-komunikacyjne w celu podejmowania decyzji w warunkach asymetrii informacji

k-U-5 Absolwent potrafi analizować, prognozować zjawiska z wykorzystaniem

zaawansowanych metod i narzędzi z zakresu finansów i rachunkowości

k-U-7 Absolwent potrafi komunikować się i prowadzić dyskusję z różnymi

interesariuszami przy użyciu adekwatnej terminologii ekonomiczno-finansowej

k-U- 10 Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować rozwój osobisty i wspierać innych w tym zakresie

Wykład: Egzamin pisemny w formie testu (pytania zamknięte)

Ćwiczenia: zadania praktyczne z zakresu budowy portfela inwestycyjnego