Ekonometria

obowiązkowe

Studia pierwszego stopnia

ekonomia

Trzeci

Ogólnoakademicki

obowiązkowe

Realizowany w sali

Matematyka, statystyka

Dziechciarz (red.), Statystyczno-ekonometryczna analiza danych ekonomicznych, UE Wrocław 2014.

Wprowadzenie do ekonometrii, red. K. Kukuła, PWN Warszawa 2022.

M. Sobczyk, Ekonometria, C.H. Beck Warszawa 2013

A. Godziny kontaktowe: 66 h / 2,64 ECTS

Udział w zajęciach: 60 h

Udział w zaliczeniu/egzaminie, kontakt bezpośredni: 6 h

B. Praca własna studenta: 84 h / 3,36 ECTS

Przygotowanie do zajęć: 18 h

Przygotowanie do zaliczenia: 25 h

Przygotowanie do egzaminu 25 h

Przygotowanie projektu: 16 h

Celem głównym przedmiotu jest wyposażenie studenta w narzędzia ekonometryczne umożliwiające empiryczną weryfikację relacji pomiędzy zjawiskami gospodarczymi, testowanie hipotez formułowanych w teorii ekonomii, przewidywanie i prognozowanie procesów gospodarczych

Opis (zakres tematów):

Wykład:

Opis kategorii ekonomicznych zmiennymi ilościowymi.

Pojęcie, struktura i rodzaje modeli ekonometrycznych.

Zmienne modelu ekonometrycznego, dobór zmiennych do modelu.

Definicja jednorównaniowego modelu liniowego. Metoda najmniejszych kwadratów jako metoda estymacji parametrów strukturalnych modelu liniowego.

Weryfikacja liniowych modeli ekonometrycznych.

Nieliniowe modele ekonometryczne – linearyzacja, estymacja i weryfikacja.

Predykcja na podstawie modeli ekonometrycznych liniowych - etapy prognozowania, założenia i zasady predykcji

Laboratorium:

Przypomnienie podstawowych pojęć z zakresu statystyki opisowej

Charakterystyki zmiennych oraz miary związku między cechami, zmienna syntetyczna

Metody doboru zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego.

Metoda najmniejszych kwadratów jako metoda estymacji parametrów strukturalnych modelu liniowego. Obliczenia ocen parametrów w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Weryfikacja modelu liniowego. Błędy ocen parametrów, istotność parametrów strukturalnych modelu, dopasowanie modelu do danych empirycznych. Obliczenia i analiza wyników w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Analiza własności składnika losowego (heteroskedastyczność, autokorelacja). Obliczenia i interpretacja wyników w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego – etapy prognozowania, założenia predykcji, zasady predykcji. Obliczenia i interpretacja wyników w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Literatura podstawowa

M. Bernardelli, A. Decewicz, E. Tomczyk, Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa 2021

B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczęsny, Ekonometria wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2004.

M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, PWN, Warszawa 2009.

K. Kukuła (red.), J. Dziechciarz (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, UE Wrocław 2003.

5. T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl, PWN, Warszawa 2004.

6. K. Hanusik, U. Łangowska, Modelowanie ekonometryczne procesów społeczno-ekonomicznych, UO.

Literatura uzupełniająca

M. Osińska (red.), Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń 2007.

G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.

G. Koop, Wprowadzenie do ekonometrii, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Greene WH. Econometric Analysis. Eighth ed. New York NY: Pearson; 2018.

Efekty uczenia się (z odniesieniem do efektów kierunkowych):

Wiedza: student zna i rozumie

1. etapy modelowania ekonometrycznego oraz możliwości jego wykorzystania do opisu, interpretacji i prezentacji danych ekonomicznych (K_W06)

2. metody doboru zmiennych ilościowych do opisu kategorii ekonomicznych i wykorzystania ich w badaniach rynkowych i marketingowych (K_W09)

3. metody predykcji na podstawie modeli ekonometrycznych w skali makro i mikroekonomicznej (K_W10)

Umiejętności: student potrafi

4. pozyskiwać oraz wyselekcjonować dane do analizowania zjawisk i procesów ekonomicznych i finansowych z wykorzystaniem m.in. technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) (K_U01)

5. analizować zależności pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi, tworzyć modele przyczynowo – skutkowe oraz dokonywać na ich podstawie predykcji określonych zjawisk ekonomicznych (K_U05)

6. dokonać analizy zjawisk i procesów ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (K_U06)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

7. wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomii i finansów (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

A. Formy zaliczenia (weryfikacja efektów uczenia się)

Egzamin pisemny (efekty 1,2,3)

Praca zaliczeniowa (efekty 4,5,6);

Zadania cząstkowe w formie projektu (efekty 4,5,6,7 ).

B. Podstawowe kryteria ustalenia oceny

Egzamin pisemny (100%)

Ustalenie oceny końcowej z laboratorium na podstawie ocen cząstkowych (30%) i pracy zaliczeniowej (70%).