Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4.FiR.38
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Grupy: Harmonogram II roku Finansów i rachunkowości - studia stacjonarne I' semestr zimowy
Finanse i rachunkowość, I stopień, 3-letnie, stacjonarne
Harmonogram II roku Finansów i rachunkowości - studia stacjonarne I' semestr zimowy
Harmonogram II roku Finansów i Rachunkowości I' - sem. zimowy
Strona przedmiotu: http://we.uni.opole.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom studiów:

Studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

Finanse i Rachunkowość

Profil kształcenia:

Ogóloakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania:

statystyka

Literatura uzupełniająca:

1. K. Kukuła (red.), Wprowadzenie do ekonometrii, PWN.

2. K. Hanusik, U. Łangowska, Modelowanie ekonometryczne procesów społeczno-ekonomicznych, UO

Skrócony opis:

Celem głównym przedmiotu jest wyposażenie studenta w narzędzia ekonometryczne umożliwiające empiryczną weryfikację relacji pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi, testowanie hipotez ekonomicznych formułowanych w teorii ekonomii, przewidywanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych

Liczba godzin z wykorzystaniem programu: MS Excel - 30h laboratoryjnych

Pełny opis:

Wykład:

1. Opis kategorii ekonomicznych zmiennymi ilościowymi.

2. Pojęcie, struktura i rodzaje modeli ekonometrycznych.

3. Zmienne modelu ekonometrycznego, dobór zmiennych do modelu.

4. Definicja jednorównaniowego modelu liniowego. Metoda najmniejszych kwadratów jako metoda estymacji parametrów strukturalnych modelu liniowego.

5. Warunki stosowania metody najmniejszych kwadratów. Właściwości estymatora parametrów klasycznego modelu liniowego wyznaczonego KMNK.

6. Weryfikacja liniowych modeli ekonometrycznych.

7. Nieliniowe modele ekonometryczne – linearyzacja, estymacja i weryfikacja.

8. Predykcja na podstawie modeli ekonometrycznych liniowych - etapy prognozowania, założenia i zasady predykcji.

Laboratorium:

1. Problemy opisu kategorii ekonomicznych zmiennymi ilościowymi

2. Pojęcie i struktura modelu ekonometrycznego, klasyfikacja modeli ekonometrycznych, etapy modelowania ekonometrycznego.

3. Metody doboru zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego.

4. Metoda najmniejszych kwadratów jako metoda estymacji parametrów strukturalnych modelu liniowego. Obliczenia ocen parametrów w arkuszu kalkulacyjnym Excel

5. Weryfikacja modelu liniowego. Błędy ocen parametrów, istotność parametrów strukturalnych modelu, dopasowanie modelu do danych empirycznych. Obliczenia i analiza wyników w arkuszu kalkulacyjnym Excel

6. Analiza własności składnika losowego (heteroskedastyczność, autokorelacja). Obliczenia i interpretacja wyników w arkuszu kalkulacyjnym Excel

7. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego – etapy prognozowania, założenia predykcji, zasady predykcji. Obliczenia i interpretacja wyników w arkuszu kalkulacyjnym Excel

8. Modele nieliniowe z jedną zmienną, estymowane przez linearyzację. Obliczenia i interpretacja wyników w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Literatura:

1. Krupowicz J., Kuropka I., Kuziak K., Podstawy statystyki i ekonometrii dla finansistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2022.

2. Appenzeller D., Jurek W., Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych : zastosowania w ekonomii i zarządzani, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2018.

3. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, PWN, Warszawa 2009.

4. B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczęsny, Ekonometria wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2003.

5. J. Dziechciarz (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, AE Wrocław.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Rozumie istotę opisu za pomocą zmiennych ilościowych kategorii ekonomicznych oraz istotę przedstawienia za pomocą modeli ekonometrycznych związków i mechanizmów ekonomicznych zachodzących w procesach logistycznych .

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska ekonomiczne oraz logistyczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi ekonometrycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Ocena podsumowująca: Test z pytaniami opisowymi i zadaniami

Ćwiczenia:

Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na komputerze z wykorzystaniem Microsoft Excel

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dusan Bogdanov
Prowadzący grup: Dusan Bogdanov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (w trakcie)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yana Glazova
Prowadzący grup: Yana Glazova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.0.0-www4-www4-5 (2024-09-13)